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期货高频交易介绍,及期货高频交易手续费

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qwerafd
qwerafd 2022-06-08 08:55
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大家好,我是小李,高频交易具体是什么?在这里笔者给出几个数字,尽量从通俗的角度来体会这种交易的含义:进行高频交易时,微型指令的频率上兆,交易指令的速度是毫秒级。客户从本地发出交易指令到高频交易商,再转发到交易所,时延不能超过30毫秒,为了保证这个速度,你的终端机一定要和交易所同位。如果涉及到不同场地交易所的同类产品间的对冲,因特网这种第三层接入是不适宜的,要采用数字数据网物理层接入,从而保证数据传输的延时在符合要求的范围之内。对同一交易所的产品对冲,最好与经纪商协商好,直接采用裸链接。 (目前中证期货高频交易速度:cffe delay1:770us. delay2:3025us)(delay1是ctp的响应 delay2是ctp和交易所一起的响应) 高频交易的核心是从数理模式转换过来的策略自适应算法,各公司有所不同,随着环境的变化,以及竞争的加剧,版本可以升级。它使用市场的滴答数据输入,调整由“动态数学公式+先验概率判决+统计推理”组成的量化模式进行,这种数理模式,从信号处理角度来说是数字滤波器,从软件角度来说是自适应算法。使用滴答数据不仅优化了交易者的时序,而且这种模式更加适应市场的变化,比起传统模式有更长的生命周期。如果要推广普及,我们可以说这种算法能窥视市场交易情况,符合条件时,给出开仓、平仓,整个时间大约是0.3—0.5秒, 具体取决于当时市场的变化是否吻合给定显着度和置信区间的判决。如此快的速度开仓、平仓,产生的交易量是惊人的,难怪仅占美国2%的高频交易商,其交易量却占总成交量的60%—70%。 目前中证期货对于高频交易非常重视,服务器可以托管在张江机房,席位、托管、系统安装、性能对比:仅需1个电话,工业ntp/PPT服务器:gPS校对,精度30ns,交易所机房:上期所(张江/期货大厦),中金所(数讯)、大商所(飞创)。中证期货高频交易手续费加一毛。 高频交易有一个特征,就是它并不适合总资金量太大,巧合的是ltcm死在50亿美元左右,大奖章基金的规模也止步于50亿美元。从这个角度看,它很适合刚起步的金融团队,启动资金和人员都不需太多。


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